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（原文章标题：独家代理！量化交易管控再进一步，中证协规定证券公司按月报送直营，资产托管量化交易数据信息）

继我国股票投资中基协（中基协）规定量化私募基金按月汇报买卖数据信息以后，中国证券业协会（中证协）也进行证券公司量化交易数据信息月度报送工作中。

中国证券报新闻记者从证券公司人士处获取的一份资料表明，11月4日，中证协向各种证劵公司下达《有关进行证劵公司量化交易数据信息报送工作中的通告》。通告规定，证券公司在次月前3个股票交易时间内，按月度报送量化交易数据信息，包含直营和财富管理业务流程。

来源于：某证券公司人员

规定证券公司按月报送量化交易数据信息

通告称，为进一步把握金融行业直营，资产托管量化对策和人数状况，规避风险，中证协将进行证劵公司量化交易数据信息报送工作中。

有关规定如下所示：

量化交易数据信息包含证劵公司直营和财富管理业务流程。如企业未进行直营或投资管理业务流程，或是直营或资管业务并未进行过量化交易，请在填写中给予表明。事后如进行有关业务流程，请准时填写。

量化交易数据信息按月度报送，请于次月前3个股票交易时间内根据中证协数据信息报送系统软件填写。已报数据信息应真正，精确，详细。

通告表明，中证协已在中证协vip会员信息管理系统发布“数据信息报送系统软件”，且数据信息报送系统软件帐户与vip会员信息管理系统帐户一致，证劵公司进到系统软件后挑选每日任务“量化交易数据信息报送”开展汇报。

初次报送工作中于2021年11月5日18:00前进行。证劵公司还可以填写最少一名联络工作人员的联系电话，包含名字，办公室电话与手机号，并保证联系电话通畅。

某证券公司从事人员向中国证券报新闻记者表明，监督机构针对量化交易的关心，或与2021年量化交易在市場上因交易量和回报率光彩耀人，进而造成普遍重视和强烈反响相关。

中基协发布量化私募投资基金运作月度表格

11月1日，中基协公布《对于提升私募投资基金信息内容报送自我约束监管与提升领域服务项目的通告》。为健全私募投资基金信息内容监管管理体系，中基协于2021年11月1日发布“量化私募投资基金运作表格”月度表格，规定有关管理员于2021年11月15日前（含）进行第一期报送每日任务，自此于每月完毕生效日5个工作日之内（含）进行报送每日任务。

依据通告，不报送或贷款逾期报送达2次及上面的管理员将被纳入信息内容报送出现异常组织，中基协将在官方网站给予公示公告，并视状况进一步采用自我约束对策。

实际看来，“量化私募投资基金运作表格”分成“管理员基本资料表”和“量化股票基金统计分析表”两大版块。在“管理员基本资料表”中，私募基金管理员必须实际填写管理方法量化股票基金总数及其经营规模；与此同时，还需要表明是不是存有海外关联企业或分公司，假如存有，则必须填补填好海外关联企业和分公司名字，管理方法股票基金资产总额，资产总额，根据陆股通项目投资地区市值，项目投资地区股票买卖交易服务提供商名字等。

在“量化股票基金统计分析表”中，除开基本的基金名称，股票基金编号，经营规模，基金净值等，还需要填好量化商品的主对策和辅对策，本期量化主对策是不是产生调节。量化对策范畴包含指数增强对策，销售市场中性化对策，多头空头灵便对策，量化双头对策，期货交易CTA对策，参加发行新股对策，量化对冲套利对策，天内旋转对策等。

此外，就商品运作状况，中基协规定，要从个股，期货交易及衍生产品等不一样的项目投资标底表明实际操作状况。个股层面，必须填好股市投资额度，每日拥有个股总数，每日个股成交额（单侧），每日股票市盈率（单侧）；期货交易及衍生产品层面，必须填好股指买卖担保金，外场衍生产品买卖担保金，外场衍生产品合同使用价值。与此同时，股权融资融券余额，帐户最大申请速度，及其商品本期申赎的详细情况也需要进一步表明。

量化交易2021年光彩耀人

2021年7月21日至9月29日的持续49个股票交易时间，A股市场成交额破一万亿。因为近些年量化私募基金的经营规模扩充较快，再加上其股票换手率较高的特性，销售市场上有很多响声猜想A股成交量放大关键来源于量化交易。

9月10日，唐军和张晗在中泰证券顶尖经济师李迅雷微信公众号“李迅雷金融与项目投资”出文称，交易量扩张的根本原因并不是是量化私募基金扩充，销售市场矛盾增加，组织调仓转股很有可能才算是根本原因。除此之外，个人理财投资的激情逐渐提温很有可能也对成交量变大造成了显著危害。

即便如此，文章内容仍表明，充分考虑量化对策在信息内容遮盖深度广度上的优点，其股池相对高度分散化，量化指增商品的扩充很有可能对小总市值个股的流动性提高造成了一定的危害。

从百万级私募基金总数看来，私募排排网数据信息表明，2021年10月份增加6家百亿元级私募基金，现阶段百亿元级基金公司的数量为95家。增加6家百亿元级私募基金中，有4家归属于量化交易。目前为止，百亿元级量化私募基金总数已升至24家。

从回报率看来，私募排排网数据信息表明，近年来，24家百亿元级量化私募基金盈利所有为正，均值盈利达18.32%。比较之下，有销售业绩展现的57家主观性派百亿元级基金公司的当期均值盈利仅为6.59%。从回报率排行看来，82家里有销售业绩百度收录的百亿元级私募基金中，有6家量化私募基金销售业绩排名前十，前10个月回报率均在30%上下。

编写：李若愚叶松

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